Код:
$namedb="FirstBase";
$link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password")
mysql_query("SET character_set_client='cp1251'");
mysql_query("SET character_set_results='cp1251'");
mysql_query("SET collation_connection='cp1251_general_ci'");
mysql_select_db($namedb, $link);

В переменной $namedb хранится имя базы данных. На сервере их может быть много.
функция mysql_connect производит соединение с mysql сервером. На месте первого параметра стоит прописать адрес локальной машины, если вы работаете не удалённо "localhost". В случае же если SQL сервер установлен на удалённом сервере, то следует прописать IP адрес удалённой машины.